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NUMERISCHE VERFAHREN FUR DIE BERECHNUNG MODELLFREIER IMPLIZITER MOMENTE

diciembre 29, 2020

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Sinopsis de NUMERISCHE VERFAHREN FUR DIE BERECHNUNG MODELLFREIER IMPLIZITER MOMENTE

ISBN: 9783668173590 Géneros: KC Sinópsis: Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL Statistik und Methoden Note 13 Universitat Regensburg Sprache Deutsch Abstract Diese Arbeit beschaftigt sich mit der Schatzung modellfreier impliziter Momente der Verteilung eines Wertpapieres unter dem risikoneutralen Maß Modellfreie implizite Momente benotigen bei der Berechnung im Gegensatz zu den ublichen BlackScholesVolatilitaten keine entsprechenden Modellannahmen In dieser Arbeit werden numerische Methoden werden vorgestellt um die Momente aus Preisen von Put und CallOptionen zu verschiedenen Ausubungspreisen des zugrundeliegenden Wertpapiers zu schatzen Anhand simulierter Daten wird aufgezeigt welche Fehlerquellen existieren und wie stark sich diese auf das Ergebnis auswirken Eine Anwendung der Methode auf DAXOptionen rundet die Arbeit ab
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Economía

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